Самоназванием нанайцев считается этноним «нани», где «на» означает «земля», а «най» («ни») — человек, то есть «человек земли», здешний, местный. Однако так себя называли далеко не все родоплеменные группы — до сих пор жители села Дада в Хабаровском крае называют себя «хэдзэ», то есть «низовые». Тут явно угадывается созвучие с «хэчжэ» — смысловое тоже, ведь «китайские» нанайцы живут ниже основных мест расселения нанайцев.
В качестве официального этноним «нанайцы» закрепился лишь в 1930-е, до этого их обычно называли «гольды» — происхождение слова до конца не ясно. В СМИ популярна
версия, что оно появилось в XIX веке благодаря генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому. Он проплывал по Амуру мимо нанайских стойбищ и спросил проводника, кто проживает в этих селениях. Проводник подумал, что его спросили про название самого стойбища и ответил: «Гёльды».
Некоторые лингвисты считают, что язык хэчжэ на самом деле гораздо больше похож на удэгейский, а значит, и по происхождению хэчжэ ближе к удэгейцам, чем к нанайцам. Но эта версия ещё не до конца сформировалась в научном сообществе и единогласного мнения по этому вопросу пока нет.